倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）轉換－ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol

客戶重要權益通知政府優惠購屋專案貸款查核作業要點倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）轉換說明倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）轉換－ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol 美元LIBOR ICE Swap Rate(含USD CMS Rate)轉換

一、

英國金融行為監理總署（Financial Conduct Authority）於 2021年3月5日發布聲明，確認倫敦銀行同業拆款利率(London Interbank Offered Rate；下稱LIBOR)將在下述日期後不再由任何執行機構提供報價或不再具代表性，故LIBOR將於2021年年底後逐漸退場。
LIBOR 指標指標最後報價/具代表性日期
CHF LIBOR 所有天期 2021年12月31日
EUR LIBOR 所有天期 2021年12月31日
GBP LIBOR 所有天期 2021年12月31日
JPY LIBOR 所有天期 2021年12月31日
USD LIBOR 1週及2個月 2021年12月31日
隔夜、1個月、3個月、6個月及12個月 2023年6月30日

二、

LIBOR退場後以LIBOR為指標利率之金融商品及交易，將逐步轉換成新的替代利率及計息方式，國際交換交易暨衍生性商品協會(下稱ISDA)為降低LIBOR及其他幣別IBORs退場後可能引起之系統性風險及對既有衍生性金融商品交易之影響，已於2020年10月23日發布「Amendment to the 2006 ISDA Definitions to include new IBOR fallbacks (Supplement number 70 to the 2006 ISDA Definitions)」及「ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol」(下合稱ISDA轉換文件)，訂定指標利率轉換之啟動條件、替代利率選項、利差及期限結構調整方式等轉換條款，並自2021年1月25日生效，以協助既有已簽訂之ISDA相關契約能配合調整。

三、

目前國際間衍生性金融商品交易大多依循 ISDA制式化契約作為運行標準，有關ISDA轉換文件本行已向ISDA提交ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol Adherence Letter並揭露於ISDA公告網站，聲明本行遵循ISDA之相關規範。

ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol Adherence Letter

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