實體風險情境分析

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氣候風險情境分析結果

本行設定「未來全球平均溫度上升小於2℃」與「未來全球平均溫度上升大於4℃」等兩種不同氣候情境，「未來全球平均溫度上升小於2℃」為轉型風險較高之氣候情境，「未來全球平均溫度上升大於4℃」則係實體風險較為嚴峻的氣候情境，透過兩種氣候情境的設定評估最極端狀況下，轉型風險與實體風險對本行產生之衝擊；本行今年度以2024年作為氣候風險情境分析主體，分析本行全行(含海外分行)營運及業務受氣候變遷影響狀況，若情境分析時所需資料難以取得(如：2024年度客戶溫室氣體排放資料)，則以最新可取得資料替代。

(1)實體風險

a. 依氣候風險辨識結果，進行實體風險氣候情境分析時，以「實體風險-立即性：淹水」為分析對象，今年度本行仍以「未來全球平均溫度上升大於4℃」為基礎情境，國內額外參照國家災害防救中心TCCIP最新氣候風險情境資訊，並加入社會經濟考量，國外則參考香港渠務署與世界銀行ThinkHazaed網站公開資料，設定今年度實體風險情境，評估授信抵押品與本行國內外營運據點之脆弱度與暴露度，並綜合屋齡、樓層等實體風險影響相關因素，評估營運與業務受實體風險影響之程度。此外，今年度因應TCCIP更新的氣候風險情境資訊，額外納入時間尺度資訊，針對短中長不同時間尺度進行實體風險情境分析。此處短中長期時間定義係由TCCIP訂定，與本行風險辨識及關鍵指標與目標定義不同，短期為2021年~2040年，中期為2041年到2080年，長期為2080年到2100年。

b. 實體風險氣候情境分析結果：
(a) 本行約計4.3萬件不動產授信抵押品，總案件數較去年度減少，依短/中/長時間尺度分析高實體風險之授信抵押品件數占比為2.84%、2.99%及2.92%，分別佔設有抵押品之授信餘額1.91%、2.66%及2.61%，(詳如圖)，受「實體風險-立即性：淹水」影響極小。

短期

授信抵押品件數占比

單位：件數，百分比

授信抵押品授信餘額佔比

單位：新臺幣佰萬元，百分比

中期

授信抵押品件數占比

單位：件數，百分比

授信抵押品授信餘額佔比

單位：新臺幣佰萬元，百分比

長期

授信抵押品件數占比

單位：件數，百分比

授信抵押品授信餘額佔比

單位：新臺幣佰萬元，百分比

圖1 國內外授信不動產抵押品「實體風險-立即性：淹水」情境分析結果

短期

中期

長期

圖2 國內高氣候風險不動產抵押品地點分布圖

(b) 營運部分，總計73個營運據點，依短/中/長時間尺度分析，計有16/17/17個營運據點屬高實體風險(如圖)，惟各個營運據點皆設有因應淹水災害之緊急應變計畫，可有效對應未來可能發生之因氣候變遷產生之淹水災害，故「實體風險-立即性：淹水」對營運面影響亦不大。

短期	中期	長期
單位：個

圖3 國內外營運據點「實體風險-立即性：淹水」情境分析結果

(c) 高授信集中度產業別：為瞭解本行主要授信客戶受實體風險之影響狀況，本行定義授信集中度達8%之產業別為「高授信集中度產業別」，個別對「高授信集中度產業別」之授信擔保品進行實體風險情境分析，經計算後本行之高授信集中度產業別為「不動產開發業」及「未分類其他金融服務業」。本行高授信集中度提供之擔保品總計約113件，依短中長期時間尺度分析，屬高實體風險之授信擔保品均僅有0.88%，受實體風險影響程度幾近為零 (詳如圖4)。

短期
授信抵押品件數占比單位：件數，百分比	授信抵押品授信餘額佔比單位：新臺幣佰萬元，百分比
中期
授信抵押品件數占比單位：件數，百分比	授信抵押品授信餘額佔比單位：新臺幣佰萬元，百分比
長期
授信抵押品件數占比單位：件數，百分比	授信抵押品授信餘額佔比單位：新臺幣佰萬元，百分比
圖4 高授信集中度產業別不動產抵押品「實體風險-立即性：淹水」情境分析結果

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